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バックテスト結果の見方

約 11 分



EAをバックストした際に「レポート」タブから右クリック「レポートの保存」でバックテスト結果を出力することができます。
今回はその結果の見方を説明したいと思います。

バックテスト結果

データがhtml形式で出力されますので、こちらを開くと上記のようなデータを見ることができます。
上から1つずつ説明していきたいと思います。

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通貨ペア:EURUSD ※この通貨ペアを選んでバックテストをしたということになります。
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期間:1分足 ※時間足を1分でバックテストしたということになります。
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モデル:全ティック ※「始値、コントロールポイント、全ティック」の中からティックごとにシミュレートした全ティックを選択してバックテストしたことになります。1分足の形成までのティックはランダムティックです。
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パラメータ:***… ※こちらの設定パラメータを用いたEAでバックテストしたことになります。
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テストバー数:372152 ※今回バックテストを行ったバーの数になります。今回は1分足でのテストですので372152分の期間(約6202時間 約258日分)バックテストを行ったことになります。
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モデルティック数:25440342 ※バックテストで使用したティックの数です。要はチャートが動いた回数です。
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モデリング品質:25.00% ※バックテストで使用したヒストリカルデータの信頼性を表します。
5分足以上だと最大でも90%の品質となります。1分足だと最大でも25%の品質となります。
この理由がヒストリカルデータの最小データが1分足だからです。1分足未満のティックの動きはランダムティックになるので正確性がありません。TDSというツールをプラグインすることで99.9%のリアルティックをシミュレートすることができます。
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不整合チャートエラー:0 ※各時間足ごとに価格を照合した結果不一致があった場合に不整合チャートエラーにカウントされます。0ではない場合には再度ヒストリカルデータを入れ直して0にしましょう。
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初期証拠金:1000000.00 ※バックテスト開始時の初期証拠金はいくらだったのかを表しています。
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スプレッド:10 ※バックテスト時の固定スプレッドをpointで表しています。[一般的に1point = 0.1pips]
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純益:947201.52 ※バックテスト期間中での損益結果を表しています。
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総利益:2089972.33 ※バックテスト期間中での総確定利益を表しています。
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総損失:-1142770.81 ※バックテスト期間中での総確定損失を表しています。
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プロフィットファクター:1.82 ※バックテスト期間中での「 総利益 ÷ 総損失 」となります。
2.00以上からカーブフィッティングを疑い、3.00以上から強くカーブフィッティングを疑います。
但し取引数が多い場合は信頼性が高くなるのでカーブフィッティングを疑う基準値があがります。
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期待利得:857.97 ※1回の取引あたりの平均利益/損失となります。「  純益 ÷ 総取引数 」
取引数が多くスプレッドが大きいなら。。。成績が激落ちするのは容易に想像がつくでしょう。
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絶対ドローダウン:11211.57 ※初期証拠金(原資)をいくら下回ったかを表しています。バックテストの開始時期によって全然違うのであまり気にする必要はないかもしれません。
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最大ドローダウン:55830.50(4.99%)  ※1番負けた最大金額(割合についてはその時点からの算出)を表しています。
この損失にメンタルが耐えられることが大事です。 これはポジション保有中の含み損もふくまれています。
最大ドローダウンは、「200万-30万=170万」で、このときのドローダウン率は、15%です。
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相対ドローダウン: 55830.50(4.99%)  ※1番資産割合的に負けた最大金額(割合についてはその時点からの算出) を表しています。
この損失にメンタルが耐えられることが大事です。 これはポジション保有中の含み損もふくまれています。
相対ドローダウンは、「100万ー30万=70万」で、 このときのドローダウン率は、30% です。

単利ロットで単ポジだと最大ドローダウンと相対ドローダウンは同じになりますが、総ロット数が可変する場合は
相対ドローダウンが大きくなる可能性が高いです。(特に複利運用時)
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総取引数:1104 ※バックテスト期間中の取引数です。今回の場合は約1年間の間に1104回トレードしたことになります。
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売りポジション(勝率):580(91.21%) ※売りのトレード回数とその勝率を表しています。
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買いポジション(勝率):524(89.69%) ※買い のトレード回数とその勝率を表しています。
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勝率(%):999(90.49%) ※勝ちトレードの総数と総トレードの勝率を表しています。
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負率(%):105(9.51%)  ※負けトレードの総数と総トレードの負け率を表しています。
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最大勝ちトレード:10884.30  ※1回のトレードの最大利益を表しています。
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最大負けトレード:ー10884.51  ※1回のトレードの最大損失を表しています。
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最大連勝(金額):50 (114929.27)  ※連続で利益がでたトレード数を表しています。 (その時の連勝利益)
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最大連敗(金額): 2 ( 21768.80 )  ※連続で損失がでたトレード数を表しています。 (その時の連敗損失)
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最大連勝(トレード数): 114929.27  ( 50 )  ※上記の()が入れ替わっただけです。
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最大連敗(トレード数): 21768.80  ( 2 )  ※上記の()が入れ替わっただけです。
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平均連勝: 10  ※連勝の平均値です。
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平均連敗: 1   ※連敗の平均値です。









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