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リカバリーファクター

約 2 分



MT5を利用するようになり、バックテストをするとリカバリーファクターが表示されます。
MT4での開発をやっていた時から豊嶋先生の著書にリカバリーファクターを最適化項目にする方法(カスタム最適化)があり、気にはしていましたが最近リカバリーファクターを重要視するようになりました。
何故なら出来上がったEAを実際にフォワードテストするとリカバリーファクターの高いEA程、使い続けているからです。
ではリカバリーファクターとは?

リカバリーファクター(RF)= 純利益 ÷ 最大ドローダウン(金額)

感覚値ではありますが1.0を下回っているものは使えない。
1.5以上欲しい。
MT4のバックテスト結果の場合はリカバリーファクターの項目が無いので上記の計算を行ってみると良いと思う。

※下記はMT5のバックテスト結果



話が変わりますが。。。。

開発とバックテストを繰り返して数年経ちますが自分に対してバックテスト基準が厳しくなって来た為、なかなか良い結果が出せなくなってきました。良い意味ではバックテストとフォワードテストが近くなってきました。

 1.プロフィットファクター 1.2以上(総利益 ÷ 総損失)
 2.リカバリーファクター 1.5以上
 3.リスクリワードレシオ 1.0以上(平均勝ちトレード金額 ÷ 平均負けトレード金額)

この3項目を満たしていた場合にはロットを張りやすいです。
ですが、ヒストリカルデータによってはこの3項目を満たすのは簡単なので注意が必要です。
固定スプレッドで疑似ティックのテスト結果だと良い結果が出やすいので注意です。

私はこの辺りを最近厳しい条件にしているのでなかなか良いEAが作れなくなってしまいました。
バックテストの前提となる 「ヒストリー品質とティック数」は最初におさえておく必要があります。



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